交易系统的重要性

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人们常说一句话,在外汇交易市场中,纪律和心态控制重于一切。然而,我却要不客气的指出,这一切的前提,是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统,否则,就有流于空谈的危险。

在我自己的实践中,我在最终设计并完善了自己的交易系统之后,心态自然更加稳定、自信,而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事,因为违反它,将把你置于非常不利的境地。在你和你的交易系统充分磨合而且你确信你的交易系统可以成功、灵敏的应付大多数市场变化的时候,你会发现,通过交易赚钱, 其实是一件轻松、快乐、自然、水到渠成的事情。一切都变得和谐,你终将远离并告别亏损,这就是我切身的体验。

其实,我的这些体验,对于初入投机行业的朋友来说,没有任何用处,或者说,是一些空话。但是,我对于朋友们的忠告是,一定要建立适合你自己的交易系统,无论你被市场掴的鼻青脸肿, 你必须重新站起来,再改善你的系统。不要惧怕复杂和繁琐,因为,这是你迈向成功、脱离亏损的唯一之途,别无他法。纪律和心态必须建立在科学有效的系统之 上,当然,这种系统,他可以是基于技术分析的,也可以是基于基本分析的,或是其他如周易预测技术的。我始终认为,感觉是无法长期可靠的,只有客观的系统, 才能保证你有客观的心态。

其实,对于每一个职业交易者而言,心里都明白交易系统的重要性。我最近有一个想法,将自己用了6年多时间建立自己交易系统的体验,整理成文字,期望能对大家最终构建自己的系统有所启发。

建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统,我认为,必定会历经两个阶段。

1。堆积
我说的所谓的堆积,大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段,是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段,强调的是尽最大可能,广泛占 有,兼收并蓄,甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神,把你能收集到的一切素材,积淀到你的大脑,以备后用。

积累从何而来?当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概,不需要有太强的针对性,但必须有广泛性,中西并举,阅读各类金融、经济类书籍。 有条件的最好请老手开一个书单,这样阅读起来更有针对性,效率也更高。这大概就类似于古人所说的“熟读唐诗三百首”吧。我的经验是,以西方经典的技术分析 文丛开始下手,先开立一个20本左右的书单,英文水平高的最好直接阅读原版,用最简单的串行方式,将其一本本消灭。这整个过程完全没有任何投机取巧,过程 虽然枯燥冗长,却不可替代、不可跨越。而且,对于好书,要一遍又一遍的读,直到烂熟于胸为止。

堆积的过程更多使用的智能,是记忆和少量 的推理。你首要的是,牢记书里的方法和教条,并不需要你有太多的怀疑主义和主观能动。因为这两者是必须在你有一定积累的基础上才会涉及。你如果可以在国外 任何一项标准智商测试中,轻松取得最前面两个级别的评分的话,我想,这个阶段对于你,可能只需要2-3年的时间,间中你还有余暇阅读些哲学、方法论类似的 书籍,起到旁征博引、互相贯通的意义。

在阅读阶段,也不是我妄自菲薄,我认为应尽量少读国内的读物,而尽一切可能(如去国外网站订购 等)去不知疲倦的阅读西方的经典文丛,尤其是技术分析方面的。其实,老手的书房中的书单,对于新手来说,就是最大的财富了,可以少让你走许多的弯路。我本 人就是在几乎扫遍了国内几乎所有的跟庄、投机书籍之后,才绕了个大弯,在朋友的指点下,开始阅读西方的技术分析经典,也读过少量几本原版的“圣经”“儒 家”类书籍。

积累的素材除了来自于书籍之外,当然还有网络。你应该有横扫国内外大多数最著名的论坛的决心,以谦虚、容纳的胸怀去阅读一 切坛子里老手的文章和体会。个人的体会有时候比书籍来的更为直接、更为深刻。我个人来讲,在其他论坛结识的一些好手,对我的帮助作用,可以说是极其深远 的。

除了这两者之外,我认为,你应该把所有(记住,是所有)的时间用于看盘,读盘,复盘!!!

看盘,其实对于刚开始的时候来说,无非就是个“外行看热闹”的罢了,但这个热闹,无论如何,你硬着头皮,也得看下去。

有条件的,看一切你能看到历史数据的市场行情:外汇、商品、利率、期指、股票等。尤其是指数,观察、分析、预测各个市场指数现货和期货的走势,至少要占 到你所有看盘时间的70%左右。即使在股票市场,我的理念是,指数终于一切,永远看着指数的脸色行事,绝对不做类似股评的所谓“抛开大盘做个股”的傻事。 我不认为,自己总可以骁幸抓到跑赢大盘或独立于大盘走势的个股。

而且,看盘的过程,也是很好的总结、运用你阅读的知识的一个场合和机会。

我在看盘、盯盘的过程中,经历了这样几个阶段:

一、看热闹阶段
天天盯着涨幅榜第一板的看,眼睛里只看到涨、跌的曲线,心里没有任何感觉。

二、初级阶段
买了书,知道了比如量比等技术指标,知道了综合排序,知道了分钟排行,知道了资金流向,知道了热点板块和集团式热点,看的时候稍微有了目的性和筛选性。就像上网冲浪一样,知道用搜索引擎来过滤出自己需要的信息了。

三、进阶
目的性更加明确,有了分门别类的自选项目、板块,从十几只品种的走势能大致判断大盘的运行趋向,学会了公式选股,自创指标,测试交易公式(还谈不上交易 系统)等进阶技术,开始排斥传统技术和指标,自以为进入了交易的核心,醉心于编写公式和所谓的“交易系统”,并利用自己设计的指标来衡量指数和股票。

四、系统化
对几乎所有具备历史数据的市场进行长时间的盯、复盘,尤其是美指、曰经和恒指。(这三只是我最喜爱的品种)不过,盯外盘的代价也是巨大的,所有与我年龄 不相称的疾病接踵而至,呵呵。我在长时间坚持跨市场的研究中,终于构建出自己的交易系统。彻底屏弃所有写指标、公式(除了我系统中需要用到的)的玩意儿 (现在看起来,那些依靠高、开、低、收、量所运算得来的“秘密公式或系统”都是些可笑而不置一提的东西),回归到了最简单、原始的几项技术(说出来,这些 技术我敢说刚进入市场的人可能都听说过)。看盘的目的是为了验证系统,完善系统。

五、整合阶段
你终于发现,在有效的交易 系统的指导下,你可以迅速熟悉陌生的市场并成为该市场的专家,正是应验了那句话,“股价运动包含一切信息”。你能想象,我几乎完全不懂也完全不关心天然 胶、大豆、铜等基本面方面的供求分析技术的前提下,却在并不完善的国内商品市场上同样没有障碍的获利。我刚进市场那时候,不怕你们笑话,我甚至不知道中国 是世界上最大用胶大国,而最大产胶国是泰国、印尼等东南亚国家。我在只做了一周模拟交易之后,就用自己的保证金开始了交易。我不懂基本分析,我也瞧不起那 些并不专业的伪基本分析者。我只知道,有效的系统和心理控制力,就可以保证我,在任何市场获利,就这么简单。

上面我提到的第四个阶段,是非常关键的。是你能否最终拥有适合自己交易系统的关键。

这个阶段,他可能只是些又费时、又费力、而且暂时还看不到任何效果的简单工作。甚至有时候,你自己都会怀疑自己是否在做无谓、无意义的努力。但我要说, 这个阶段是不可逾越的,你只有盯盘盯到“为伊消得人憔悴、衣带渐宽终不悔”的程度,你才有可能进到“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的境界。不要顾及别人 的怀疑或耻笑,要坚定自己的信念。你既然选择了职业投机,那么这个阶段就是你义无返顾的选择,别无他途。你要设法在曲线的运用中,综合你所有知道的交易技 术知识,去解释已有的和预测还未发生的。

我不敢保证,人人都能走出这个阶段。我发现,投机这个行业,是为数不多的你即使付出心血、辛劳 和汗水,却未必能登顶成功的几个行业之一。这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业,注定最终成功的,只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运 儿。所以,选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的,因为,有的时候,回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机,甚至乐于接受一事无 成的最终结果,否则,我真的劝你,请慎重你的选择。

我想用海特的一句话,和大家共勉:
首先,你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制.用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷.这就是金融交易的全部.

2.嬗变
如果说前面的堆积阶段只是个简单、线性的累积知识的话,那么这个阶段,你就必须利用你智能中的诸如推理、综合、归纳、联想、顿悟等对第一阶段所积累的素材,做集中的消化和吸收了,直至这些杂乱无章的知识被你咀嚼为一种灵性的东西,并浸润你思维的血液。

你必须最大限度的发挥你的怀疑主义,怀疑一切你所读、所看的东西,用你的思维去重新诠释,而不论这种诠释在别人看来,是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。我认 为这是学习的关键,总之你必须迈出你思维独立的脚步,彻底摆脱“人云亦云”的境地。别人的高明终归是别人的,你必须经过思考,获得属于你自己的高明。创造 和学习永远是相辅相成的,互为基础。学习别人的经验和知识只是手段,如果学习反而让你丧失自己的创造、创新能力的话,那就背离了学习的初衷。学习,只不过 是为你后续的创造提供素材和养料而已,而变成你自己的血液这个过程,则需要创造来提升。

学习是线性的,而创造则属于非线性。正是后者,给世界带来了多姿多采。

简而言之,就是融会贯通,提炼、萃取出自己的系统交易方法。
我有一个体会,语言是帮助你整理头绪、理清思路的很好借助。升华的过程不可能一蹴而就,你在这期间依然要籍借一些琐碎的方法,比如,坚持写交易曰记,做 详尽的案例分析等。我想,很难用具体的文字去描述“嬗变”这个阶段,我只能大致的说,你必须活动开你思维的肌肉,不拘一格,运用你灵活有力、充满灵性的神 经系统,去不断的接近你所探求的东西———市场的本质。

判断市场的趋势,是至关重要的。
说实话,为了成为真正职业的交易 者,我几乎丧失了所有的兴趣爱好,过着孤独、清淡甚至有些枯燥生活。不过,时间让我逐渐乐在其中,而无须去忍受。有时候,我也怀疑过,这样的生活是否值得,又是否必要。但是,所谓的得失其实全是相对的,况且,在交易中,我确实获得了除了盈利之外的乐趣,难以言表的乐趣。

交易实践让我丧 失了太多的冲动和激情,原来需要忍受的东西,渐渐的变得享受并沉醉其中,甚至会让人滋生出些须自恋的倾向。周末时刻,便是将监禁并遭受各种控制的心情,放出来放风的时候。我逐渐适应了容忍自己甚至两天不看专业书籍或图表,而听任自己找个地方,去爬爬山,或听听音乐,即使思考,也让他远离交易和市场。我知 道,我如果要将交易作为我终生的乐趣和事业,我必须训练自己的心情,可以随时在市场和生活中快速的切换角色。毕竟,专业的交易者,他首先是个具备丰富内心 世界和涵养的人。

我周围几乎所有的朋友,都说我的生活,极其枯燥而缺乏色彩,少了那么多的人生乐趣。当然,也有极少数朋友,过者比我更深居简出的生活。电脑行情中的曲线,几乎成为了他们人生的轨迹。我总想折中,可我深知这种折中,以我目前的阅历和智慧,还远远不够。

市场的本质是交换,其实,生命中,何尝又不是充满了得与失的交易?我选择了一般人无法忍受的“枯燥”的生活,可我交换得来了更强大的自信心和比别人更能有力的思考能力、洞察能力。而且,交易的成功直接换来的是获得了“享有未来美好生活的期权”!

所以,我想鼓励我们从未谋面的但有着相同理想的年轻人,为了获得这份期权合约,我们共同努力!